Зміст
Рівні Фібоначчі ґрунтуються на математичній теорії, яку розробив італійський учений Леонардо Пізанський ще у 12 столітті. Ця теорія широко використовується і поза біржового аналізу, крім того, закономірність Фібоначчі зустрічається в багатьох природних елементах. У технічному аналізі використовується як мінімум 6 похідних інструментів, що наносяться на графік відповідно до формули Фібоначчі. У цій статті ми розберемо всі 6 Фібо-індикаторів, доступних у торговій платформі Meta Trader 4, а також з’ясуємо, в яких системах вони найефективніше працюють.
Фібо-рівні: що це таке і які вони бувають
В основі кожного з інструментів Фібоначчі лежить послідовність виду 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Кожне число в цій послідовності дорівнює сумі двох попередніх. При розподілі будь-якого числа послідовності на попереднє виходить приблизно 1,61, і це значення використовується як основний коефіцієнт при побудові всіх графічних інструментів.
Рівні Фібоначчі використовують для прогнозування подальшого руху ціни активу. Як правило, при роботі з такими індикаторами використовується прив’язка до вже існуючого тренду, щоб потім спрогнозувати його подальший розвиток, або корекцію. Індикатори Фібоначчі дають орієнтири за цілями руху: до якого цінового рівня ціна, швидше за все, дійде, де розгорнеться і т. д. На підставі цих цілей трейдери встановлюють відкладені ордери на введення в ринок, а також стоп лоси та тейки профіти.
Рівні Фібоначчі, загалом, виконують ту саму функцію, проте різняться між собою як зовні, так і за принципом дії.
Рівні (лінії) Фібоначчі
Найголовніший і найпопулярніший Фібо-інструмент. На графіку він виглядає як сітка з кількох ліній, розташованих одна від одної на відстані, розрахованій за допомогою коефіцієнта Фібоначчі. Як правило, ці лінії є ключовими рівнями для ціни, вона прагне до них, часто змінює свій напрямок при наближенні до такого рівня, а його пробій, навпаки, сигналізує про наявність сильного тренду.
При побудові ліній прив’язка Фібоначчі здійснюється до останнього явного тренду. Від початку до кінця тренда розтягується сітка від рівня 100 (кінець тренду) до рівня 0 (початок тренду). Таким чином, рівні, розташовані всередині цього діапазону (61,8, 38,3 та ін.) стають орієнтирами для можливої корекції, а рівні, що йдуть після 100 (161,8, 261,8 та ін.) – Орієнтирами для продовження тренду .
При відкритті угоди з тренду на внутрішні рівні можна ставити стоп лосс, але в зовнішні – тейк профит. Під час торгівлі на корекції цілями стануть уже внутрішні рівні. Також можна відкривати угоди на пробій рівнів, встановлюючи на них відкладені ордери.
Тимчасові зони Фібоначчі
Тимчасові зони стоять окремо від інших Фібо-інструментів. Цей індикатор дозволяє спрогнозувати час формування наступної хвилі (корекційної або трендової) на підставі попереднього протяжності імпульсу. На відміну від ліній, часові зони розтягуються від екстремуму початку тренду до точки розвороту.
Тимчасові зони використовуються досить рідко, оскільки кожної валютної пари кожному таймфреймі характерна окрема довжина хвилі. До того ж цей інструмент не дає конкретних сигналів на вхід за тією чи іншою ціною, а значить, торгівля відкладеними ордерами з ним неможлива.
Канал Фібоначчі
Канал Фібоначчі – це вдосконалений варіант ліній. На відміну від ліній, які завжди є горизонтальними рівнями, канал може розташовуватися під нахилом. Ця властивість інструменту дозволяє будувати сітку трендових ліній, визначаючи такі цілі для ціни з урахуванням кута нахилу тренду.
Фібо-канал вибудовується за двома екстремумами (від першого до другого за напрямком тренду): якщо поточний тренд – висхідний, то індикатор прив’язується до мінімумів, якщо низхідний – до максимумів. За цими точками будується перша лінія тренду, яка стає основним опором або підтримкою. Рухаючи другу лінію, можна налаштувати положення решти сітки.
Щоб використовувати канал визначення корекцій, потрібно почати розтягувати канал проти напрями тренда, від другого екстремуму до першого.
Дуги Фібоначчі
Дуги – інструмент, який найефективніший при флетовому русі ціни, і використовується для того, щоб упіймати корекцію. Як і інші Фібо-індикатори, дуги розтягуються від початкової до кінцевої точки тренду чи хвилі. Причому допустимо будує дуги як з початку до кінця, так і з кінця до початку тренду – від цього залежить напрям закруглення.
У класичному варіанті інструмента присутні лише три дуги, розташовані всередині діапазону вихідного тренда. Однак, у міру видалення ціни від ключових точок лінії розходяться, дещо розширюючи діапазон цільових.
Віяло Фібоначчі
Віяло – ще один динамічний Фібо-інструмент. Виглядає як кілька променів, що розходяться з однієї точки в різні боки. Віяло розтягується по двох точках тренду або хвилі, починаючи з першої (з неї і виходитимуть промені).
При висхідному тренді віяло вишикується під графіком ціни, при низхідному – над ним, даючи орієнтир для корекції. Також віяло Фібоначчі можна використовувати для роботи з динамічним стоп лоссом, пересуваючи захисний ордер по одній з ліній віяла вздовж руху ціни.
Розширення Фібоначчі
Розширення часто використовують як допоміжний інструмент при хвильовому аналізі. Цей індикатор будується за трьома точками, які утворюють дві хвилі: трендову та корекційну. Розширення вказують такі цілі у напрямі тренду. Цей інструмент найефективніше використовувати для виставлення тейк профіту.
Інструменти типу часових зон, віяла та дуг досить специфічні, і рідко використовуються трейдерами (за винятком торгових систем, спеціально заточених під ці індикатори). Фібоначчі – досить популярний інструмент, який вважається базовим і часто застосовується в комплексі з іншими системами (наприклад, для пошуку додаткових сигналів або підтвердження існуючих).
Встановлення та налаштування рівнів Фібоначчі
На торговій платформі Мета Трейдер 4 Фібо-рівні можна встановити на графік двома способами:
Вибрати в головному меню терміналу вкладку «Вставка», а в ній – Фібоначчі. У цій категорії буде 5 із 6 Фібо-інструментів, канал Фібоначчі знаходиться в категорії «Канали».
Також можна вибрати потрібний інструмент одразу на панелі швидкого доступу вгорі терміналу. За промовчанням на цій панелі доступні лише лінії Фібоначчі, решту інструментів можна додати, клацнувши на ній правою кнопкою і вибравши «Налаштувати». У вікні можна вибрати всі інструменти, які потім будуть додані в швидкий доступ.
У кожен інструмент можна внести додаткові налаштування після нанесення його на графік. Крім зміни кольору, можна налаштувати параметри вихідних точок, а також додати додаткові рівні.
Торгівля за рівнями Фібоначчі
Рівні (лінії) Фібоначчі використовуються для торгівлі як у складі стратегій, так і як самодостатні інструменти. Один із найпростіших способів відкриття угоди за Фібо-рівнями – встановлення відкладеного ордера на пробій рівня 100 після корекції.
Для цього потрібно розтягнути сітку Фібоначчі після формування трендової хвилі від екстремуму-кінцевої точки до екстремуму-початку імпульсу.
Після цього нижче/вище рівня 100 встановлюється ордер на пробій. Тейк профіт можна заздалегідь встановити трохи ближче за рівень 161,8. Стоп лосс можна встановити на тій самій відстані від рівня 100, як і відкладений ордер (обережний варіант), або у районі рівня 61,8 (агресивна тактика).
При встановленні стоп лосу на рівень 61,8 співвідношення ризик/прибуток виходить приблизно 1:1,5, при більш обережному стоп лосі – приблизно 1:5.
Торгова стратегія з Фібо-рівнями
Рівні Фібоначчі часто використовуються для підтвердження точок входу або для встановлення стоп лосів та профітів тейк. Для прикладу розглянемо стратегію торгівлі з Фібо-рівнями, а також ковзної середньої та MACD .
Для початку необхідно нанести трендовий індикатор та осцилятор на графік. Період МА – 10, налаштування MACD стандартні.
Далі торгівля ведеться за наступним алгоритмом (на прикладі відкриття позиції на продаж):
- Ціна перетинає ковзну середню зверху донизу.
- Гістограма MACD перетинає лінію у тому напрямі.
- По останній явній трендовій хвилі розтягується сітка Фібоначчі. Якщо момент перетину ціною ковзною середньою збігається з відскоком від рівня або його пробоєм у потрібному напрямку – відкривається правочин на продаж.
- Тейк профіт можна виставити на одному з наступних Фіборівнів. Стоп лосс – на попередньому, або за кілька пунктів від локального дослідження.
Плюси та мінуси рівнів Фібоначчі як інструменту
Головна перевага рівнів Фібоначчі полягає в їхній універсальності. Самої теорії, що лежить в основі цих інструментів, вже понад сотню років, і вона вже десятки років активно застосовується для аналізу на фондовому ринку , ринку Форекс, а з недавніх пір – ще й для торгівлі криптовалютами . Однак універсальність інструменту дозволяє йому бути актуальною незалежно від того, як змінився ринок, чи став він більш волатильним або, навпаки, спокійним.
Крім того, на користь інструменту грає широкий спектр застосування. Фібо рівні можна використовувати як для відкриття нових ордерів, так і для пошуку точок виходу з ринку.
Головним недоліком індикаторів Фібоначчі є необхідність проведення попереднього аналізу. Якщо інші комп’ютерні індикатори достатньо лише запустити на графіці, і вони встановлюються в автоматичному режимі і починають шукати сигнали, то рівні встановлюються вручну, і трейдер сам приймає рішення, до яких точок йому прив’язатися.
Рівні Фібоначчі стануть чудовим засобом для отримання прибутку на фінансових ринках для досвідчених трейдерів. Початківцям не завадить для початку вивчити основи хвильової теорії, а також освоїти базові прийоми торгівлі від рівнів, і тільки після цього починати використовувати різні інструменти Фібо.
Торгівля на фінансових ринках пов’язана із високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко дотримуватись правил мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Усі рішення, які приймає трейдер під час роботи на Форекс, є його особистою відповідальністю.
